Skip to main content

ผู้เขียน หัวข้อ: ศาสตร์การสร้างระบบการซื้อขายด้วยตนเอง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • *****
  • Administrator
  • Newbie
  • กระทู้: 11
  • การ์ม่า: +0/-0
ศาสตร์การสร้างระบบการซื้อขายด้วยตนเอง



การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้นำไปสู่แนวโน้ม
ให้นักลงทุนในตลาดเงินตราที่มักเรียกตัวเองว่า “เทรดเดอร์” หันไปใช้ระบบ
การซื้อขายแบบอัตโนมัติ (EA) ในตลาด Forex กันมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม
มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้ระบบการซื้อขายด้วยตนเอง
( Manual Trading System )  การซื้อขายทั้งสองวิธี มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
กล่าวคือ การเทรดด้วยระบบอัตโนมัติขาดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดที่มีขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง ในทางกลับกัน การเทรดด้วยตัวเอง
ก็มีความยืดหยุ่นมากเกินไปซึ่งเกิดจากสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์
นั่นเอง และ ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองปัญหานี้มันเป็นเรื่องเดียวกัน

ได้มีคนพยายามขจัดข้อเสียของการเทรดด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆเข้ามาช่วย เช่น การสร้างกลยุทธการเทรดที่เป็นระเบียบแบบแผนขึ้นมา
เพื่อลดความเถรตรงเกินไปของระบบเทรดอัตโนมัติ โดยการเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์
ต่างๆที่นักเทรดเดอร์ด้วยตนเองมักจะใช้ นำมาใส่เข้าไปในระบบการเทรดแบบ
อัตโนมัติ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็การปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเองด้วย
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับระบบการเทรดด้วยตนเอง แต่ท้ายที่สุดแล้ว
การตัดสินใจในการทำกำไรขั้นสุดท้ายก็มักจะขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เองเช่นเคย

การเลือกใช้กลยุทธ์เทรดร่วมกับการระบุเงื่อนไขอย่างเป็นแบบแผน

เทรดเดอร์รุ่นใหม่หลายคนเลือกที่จะกำหนดจุดเข้าออกในการซื้อขายขึ้นเอง
โดยไม่พึ่งพาระบบอัตโนมัติ พวกเขาต้องการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของ
ตนเองโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของพฤติกรรมตลาด หลังจากนั้น
เขาก็จะทำตามระบบที่สร้างขึ้นมาอย่างเคร่งครัดและไม่คล้อยตามแรงกระตุ้นใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากความกลัวและความโลภในใจคน

ดังนั้น
ก่อนอื่นเลย เราจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์การซื้อขายเสียก่อน ซึ่งการสร้าง
กลยุทธซื้อขายที่ว่านี้ เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ง่ายๆ
ตามวิธีการ  3 ขั้นตอนดังนี้
-ขั้นที่ 1  ค้นหาและเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในกลยุทธ์ของเรา
-ขั้นที่ 2 การกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนที่ผู้เป็นเทรดเดอร์มักจะใช้ในการเปิดจุด
ซื้อขายในตลาด
-ขั้นที่ 3 การตั้งค่าเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับจุดที่จะปิดออเดอร์โดยไม่สนใจถึง
ผลลัพธ์  ณ ขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นบวก หรือ ลบ

ขั้นที่ 1
เราจะเลือกใช้ตัวอินดิเคเตอร์  3  ตัวเพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย 
ดังเช่น ในตัวอย่างนี้ เราเลือก

1.  ADX ( Average Directional Movement Index ) คือ ดัชนีทิศทางการ
เคลื่อนที่เฉลี่ย  - เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่กำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน
ดัชนีตัวนี้จะบอกถึงความแรงของแนวโน้มว่าในขณะนั้น เช่น ขึ้นแรง หรือ ลงแรง
2. RVI Oscillator ( Relative Vigor Index) คือ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
3. AC ( Accelerator Oscillator ) ของ Bill Williams คือ ตัวบ่งชี้

อินดิเคเตอร์ทั้ง 3 ตัวนี้ มีอยู่ใน แพลทฟอร์มการซื้อขายของ MQL4  โดยใช้มุมมอง
และการตั้งค่าตามปกติทั่วไปเช่นที่มีอยู่  ดูรูปตัวอย่างประกอบ


Fig. 1. General view of strategy settings

ขั้นที่ 2
ในขั้นตอนที่สอง เราศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่เลือกมาและเงื่อนไขสำหรับ
การทำงานของอินดิเคเตอร์นั้นๆ ตลอดจนมองหาจุดเข้าสู่ตลาด

เรามาเริ่มทำความเข้าใจเบื้องต้นกันตรงนี้เลย !!!

อินดิเคเตอร์ ตัวแรก  คือ ADX จากรูปที่แสดงด้านบน  ช่วงเวลา ตัวบ่งชี้ที่ระบุ เท่ากับ 10
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระดับสำหรับเส้นแนวโน้มหลัก (สีเขียว) ที่มีค่าเท่ากับ 30 โดย
ค่าใด ๆ ที่เท่ากับ หรือ มากกว่านั้นจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวก สำหรับการเข้าสู่ตลาด เป็น
ที่น่าสังเกตว่าสัญญาณซื้อจากตัวบ่งชี้นี้จะเป็นผล เมื่อ + DI (เส้นประสีเขียว) สูงกว่า -DI
(เส้นประสีแดง) ดังนั้นสัญญาณการขายก็จะต้องกลับกัน นั่นคือ เมื่อ -DI สูงกว่า + DI

อินดิเคเตอร์ตัวที่ 2  คือ  AC  ถ้าค่าของตัวบ่งชี้ต่ำกว่า 0 และอยู่สูงกว่า 2 แท่งก่อนหน้านี้
ก็เป็นสัญญาณซื้อ ดังนั้นหากค่าของตัวบ่งชี้อยู่เหนือ 0 และลดลง สองแท่งก่อนหน้า ก็
เป็นสัญญาณขาย

อินดิเคเตอร์ตัวที่ 3  คือ RVI   กำหนดช่วงเวลาการทำงานของมันเท่ากับ 10  และมีเงื่อนไข
สำหรับการซื้อ  เมื่อเส้นสัญญาณ (เส้นบางสีแดง) ข้ามเส้นสัญญาณหลัก (สีเขียว) ที่จุดตัดนี้
และต้องต่ำกว่าศูนย์  ในทำนองเดียวกัน  จุดขาย คือ เมื่อเส้นสัญญาณสีแดงข้ามเส้นหลัก
สีเขียว และอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าศูนย์

เงื่อนไขถัดมา  คือ กรอบเวลารายชั่วโมง (H1)
เงื่อนไขเพื่อเข้าสู่การซื้อขาย คือ การส่งสัญญาณที่ไม่ขัดแย้งกันของทั้ง 3  อินดิเคเตอร์
และ เงื่อนไขสุดท้าย  ขนาดของการซื้อขาย คือ  lot  0.01  จุดทำกำไร ( Take Profit ) คือ
50 points  และจุดตัดขาดทุน  ( Stop Loss ) อยู่ที่  30 points

เงื่อนไขสำคัญเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อความชัดเจนในการเข้าทำการซื้อขาย
การเปิดสัญญาณซื้อ


เทรดเดอร์จะเปิดสัญญาณซื้อเมื่ออินดิเคเตอร์ได้แสดงภาพดังนี้

1. เส้นหลักสีเขียวของ  ADX มีค่าที่สูงกว่า หรือ เท่ากับ 30 และเส้นประสีเขียว( + DI )
อยู่สูงกว่าเส้นประสีแดง( -D I)
2. ค่า AC แท่งปัจจุบัน สูงกว่าสองแท่งก่อนหน้าและยังคงสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
3. ใน  RVI เส้นสีแดงบางๆตัดข้ามเส้นหลักสีเขียว และ ทั้งคู่ตัดชี้ขึ้น  แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์
4. เปิดสัญญาณซื้อด้วย lot 0.01 ต้องการทำกำไรที่ 50 จุด และตัดขาดทุนที่  30 จุด

การเปิดสัญญาณขาย

เทรดเดอร์จะเปิดสัญญาณขายเมื่ออินดิเคเตอร์ได้แสดงภาพ ดังนี้
1. เส้นสีเขียวหลักของ  ADX มีค่าที่สูงกว่า หรือ เท่ากับ 30 และเส้นประสีเขียว ( + DI )
อยู่ต่ำกว่าเส้นประสีแดง ( -DI )
2. ค่า AC แท่งปัจจุบัน ต่ำกว่าสองแท่งก่อนหน้าและยังคงชี้ต่ำลงไปอย่างต่อเนื่อง
3. ใน  RVI เส้นสีแดงบางๆตัดข้ามเส้นหลักสีเขียว และมีแนวโน้มชี้ต่ำลง และยังคงอยู่สูงกว่าศูนย์
4. เปิดสัญญาณขายด้วย lot 0.01 ต้องการทำกำไรที่ 50 จุด และตัดขาดทุนที่  30 จุด

ขั้นที่ 3
คือ กำหนดวิธีปิดออเดอร์การซื้อขาย และ เก็บกำไรเข้าพอร์ต เมื่อเงื่อนไขในการออกออเดอร์
ได้มาถึงจุดที่ต้องการแล้ว นั่นมาถึงจุดที่กำหนดเป้าหมายไว้แล้ว หมายความว่า พอร์ตเราได้
บรรลุผลกำไร 50 จุด หรือ เกิดผลขาดทุนที่ 30 จุดแล้ว เราก้อทำการปิดออเดอร์ทั้งหมด
ซึ่งการกำหนดนี้จะ กระทำในคราวเดียวกันตั้งแต่เมื่อเริ่มเปิดออเดอร์ หรือจะปิดด้วยมือก็
ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เอง

ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายของเราจึงได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว โดยเราได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการ
เปิดและปิดคำสั่งซื้อขายโดยการเลือกตัวอินดิเคเตอร์และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนต่อไป เราจะต้องตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างขึ้นในสภาพจริง ว่าผลลัพธ์
ที่ได้นั้นเป็นไปตามความคาดหวัที่เราตั้งไว้หรือไม่

และ สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจ คือ ไม่มีกลยุทธ์ใดจะใช้ได้ตลอดไป หรือ ใช้ได้ในทุกๆ
สถานะการณ์ของตลาด  ทั้งเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติและเทรดเดอร์ที่ซื้อขาย
ด้วยตนเองมักจะพบเสมอว่าระบบของพวกเขามักจะให้ผลที่แตกต่างกันไปอยู่ตลอดเวลา ตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามสภาพและกลไกของตลาด นอกจากนี้ มันจึงไม่แปลกที่เงื่อนไขเริ่มต้นใน
ระบบการซื้อขายที่ระบุไว้แล้วอาจจะแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าระบบที่เราสร้างขึ้นก็ย่อมเป็นไปได้

ตัวอย่าง เช่น ตามระบบที่เราสร้างขึ้น  เทรดเดอร์จะพบว่าการทำกำไรอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ ไม่ใช่
แค่เพียง 50 จุด ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ฉลาดจึงควรรู้จักพลิกแพลงวิธีการไปตลอดเวลาเพื่อผล
กำไรที่มากขึ้นหรือเพื่อขาดทุนให้น้อยที่สุด เทรดเดอร์ต้องรู้จักวิเคราะห์ระบบของตัวเองต่อ
เนื่องและหมั่นสังเกตผลลัพธ์จากสถิติที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากปิดการซื้อขายแล้ว
เทรดเดอร์ควรจะรู้จักปรับปรุงระบบโดยการใช้ข้อมูลทางสถิติและการสังเกตผลที่ได้ เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสร้างระบบที่ตัวเองถนัดและ
ทำเงินจากตลาดฟอเร็กได้ดียิ่งขึ้น
















  • IP logged
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2020 06 23 23:41:20 โดย Admin เม่า$ »